Хеджирование на бинарных опционах

Лучшие брокерские конторы бинарных опционов за 2020 год:

Хеджирование в бинарных опционах

Каким бы видом бизнеса вы не занимались, высокая прибыль всегда будет таить в себе определенные риски. Ни для кого не секрет, что трейдинг в этом плане не является исключением, и именно поэтому риск-менеджменту уделяется особое внимание в трейдинге. Однако существует еще один способ снижения рисков в торговле бинарными опционами и название ему хеджирование.

Термин хеджирование происходит от английского слова hedge – ограда, ограждение. Под хеджированием принято понимать открытие нескольких сделок с целью перекрытия возможного убытка. Сразу хочу отметить, что использовать хеджи в торговле непросто (нужно выбрать правильный метод, момент входа, размер вспомогательной ставки и т.д.). В связи с чем, хеджирование на бинарных опционах остается прерогативой опытных трейдеров, депозит которых позволяет открывать несколько сделок внутри одного временного диапазона.

Стратегии хеджирования в бинарных опционах

Открытие ставок с противоположным направлением

Открытие противоположных ставок используется в случае, если трейдер сомневается в положительном исходе сделки. Рассмотрим на примере:

  1. Трейдер делает прогноз на рост (call) пары «евро/доллар» в ближайший час (ставка 100$);
  2. Через полчаса становится понятно, что восходящий тренд нестабилен и есть шанс закрыться в убыток;
  3. Трейдер снова выбирает «евро/доллар» (ставка 100$), устанавливает получасовой срок экспирации и открывает сделку вниз (put).

Таким образом на графике возникает хедж, условный ценовой коридор, который в итоге принесет прибыль или незначительный убыток по сумме обеих сделок. Эта бинарная стратегия хеджирования подразумевает три возможных исхода:

  • две сделки закроются положительно;
  • первая принесет прибыль, а вторая – убыток;
  • вторая ставка будет прибыльной, а первая – убыточной.

  • суммарная ставка 200$;
  • исход № 1 – (100 $ + 85% дохода) + (100 $+ 85% дохода) = 200$ возврат + 170% прибыли;
  • исход № 2/3 – (100 $ + 85% дохода) – 100 $ убытка = 100$ возврат + 85% прибыли – 100$ убытка.

Прошу обратить внимание, если при хеджировании в бинарных опционах момент входа в сделку будет подобран неправильно (не образуя между собой коридора), то обе позиции могут закрыться в минус.

Открытие дополнительных ставок в том же направлении

Лично для меня, эта стратегия хеджирования бинарных опционов является достаточно спорной, но, несмотря на это, многие трейдеры успешно применяют его на практике. Пример:

  1. Трейдер находит потенциально выгодную точку для входа в рынок;
  2. Делает ставку (100 $) на call-опцион до конца часа;
  3. График какое-то время идет в противоположную сторону и разворачивается гораздо ниже уровня открытия сделки;
  4. Трейдер открывает еще один call-опцион (на 100$ или больше) до конца того же часа.

Также, как и в предыдущей стратегии хеджирования на бинарных опционах может быть три возможных результата:

  • две сделки закроются положительно;
  • одна сделка закроется положительно;
  • обе сделки закроются убытком.

Возникает резонный вопрос: если обе ставки могут закрыться минусом, в чем же смысл такой стратегии хеджирования на бинарных опционах? По утверждению трейдеров, которые используют «поддерживающие» друг друга ставки,даже опытный аналитик не всегда способен с точностью спрогнозировать разворотный сигнал для бинарных опционов. Небольшие отклонения возможны, а дополнительные сделки (тем более от более выгодных уровней) помогают снизить итоговые потери (или избежать их вовсе).

Резюме

Хеджирование в бинарных опционах – это непростая методика, позволяющая защититься от некачественных прогнозов и ошибочных сигналов для бинарных опционов. Если расставлять хеджи с умом, можно добиться значительного снижения просадок. Однако в неумелых руках, да еще и при небольшом депозите, эта методика может быть убыточной. Стоит ли использовать хеджирование в бинарных опционах? Однозначно стоит, но очень осторожно, с умом и, разумеется, без Мартингейла и не на ОТС-графиках. Кстати, некоторые брокеры уже включили возможность автоматического хеджирования в функционал своей платформы, например, FinMax и Daweda.

Список русских брокеров бинарных опционов:

Хеджирование сделок на бинарных опционах: оптимальный контроль потерь

Хеджирование рисков не считается отдельной стратегией — это стандартный метод управления капиталом, дополняющий любую торговую схему. Решение о покупке опциона нужно принимать по сигналу эффективной системы с прибыльным количеством сделок не менее 70%, а минимизировать потери поможет специальная страховка.

Главная цель каждого трейдера – не потерять капитал, а разумная защита инвестиций – показатель профессионального подхода к торговле.

Напомним: Хеджирование (от англ. hedge — ограда, граница, предел) — метод работы с разнонаправленными торговыми операциями для компенсации (минимизации) риска финансовых потерь. Метод используется, если по уже активной позиции наблюдается текущий (но пока некритичный) убыток: предполагается открытие на рынке одной или нескольких торговых сделок против основной. Тогда в результате прибыль от сделок хеджа должна уменьшить общие потери. В бинарных опционах это выглядит примерно так:

На Форекс такие операции еще называют локированием.

При открытии противоположной позиции текущий убыток фиксируется (попадает в «замок») и дальше можно ждать развития событий на рынке и ловить благоприятную ситуацию для решения проблемы. Можно даже выйти их проблемы с небольшой прибылью:

Кроме снижения текущей нагрузки на депозит, временная страховка убытков дает трейдеру дополнительное время для более тщательной оценки ситуации и планирования дальнейших действий.

После этой статьи вы заработаете миллион:  Бинарные опционы и вывод средств на карту или электронный кошелёк

Сущность и виды страховки бинарных сделок

Основная проблема бинарных опционов – отрицательное матожидание, то есть вероятность потерь практически всегда выше, чем шанс получить прибыль. Соблюдение баланса успешных сделок — первое условие для выживания на рынке.

Оценку эффективности стратегии рекомендуется проводить на самом привлекательном для вас активе.

Как пример: если средний процент выплат по опциону составляет 70%, то процент успешных сделок должен быть не ниже 100% / (100% + 70%) = 59%, а если учесть затраты на комиссию брокера, то все 60-62%. Чем выше предлагаемая брокером премия, тем меньший запас прочности потребуется: так, для 80%-ных опционов это значение составит 100% / (100% + 80%) = 55.5%. На практике получается, что трейдер может позволить себе промахнуться не чаще, чем в трех сделках из 10.

Хеджирование сделок — практически единственный способ минимизации убытков на любых опционах, даже если учесть позитивный момент, что есть шанс получить двойной профит при «супер» благоприятном развитии ситуации.

Итак, действуем по следующему плану:

  • получаем сигнал от торговой стратегии;
  • определяем актив, объем, время и направление опциона (CALL/PUT);
  • наблюдаем за рынком – до момента экспирации.

Если до срока закрытия ваша торговая система сгенерирует обратный сигнал — новости или иные спекуляции, возможный разворот тренда, формирование на пути опциона сильной ценовой зоны — открываем противоположную сделку и ждем результат.

Основных схем немного и визуально они кажутся очень простыми, но их нужно отработать до автоматизма на демо-счете или на ценовом депозите. Реакция в таких ситуациях должна быть быстрая и точная.

Напоминаем: приведенные ниже ситуации характерны для любых сделок, независимо от актива и состояния рынка.

Out-of-The-Money или моментальный убыток

Стандартный OTM-опцион в случае закрытия по текущей цене дает фиксированный убыток («вне денег»). По условиям для сделки CALL актуальная цена находится ниже цены экспирации, а в случае PUT-опциона — выше. При достаточно большом диапазоне от текущей цены до цены закрытии опциона такая ситуация считается «глубоко в убытке».

При попытке применить традиционную логику Форекс для компенсации потерь на бинарных опционах результат получается крайне негативный. Например, если технический анализ тренда выполнен не очень тщательно, после открытия PUT-опцион рынок идет против вас, то открытие «обратной» сделки CALL на ближайшем экстремуме создает зону двойного убытка. Придется смириться, что это хеджирование, увы, не помогает: при негативном развитии ситуации стоимость обоих опционов будет потеряна.

At-The-Money или нулевой опцион

ATM-опцион, при котором цены открытия/закрытия контракта совпадают, то есть получается торговая схема без прибыли и без убытка. Например:

Открыта первая сделка PUT, но рынок идет против нас и пробивает линию сопротивления. Если вы уверены, что это просто техническая коррекция, то просто ждете, когда цена снова развернется и коснется потенциальной линии баланса с другой стороны. В этот момент открываем опцион CALL с таким же объемом и временем закрытия, как и в первой сделке.

Таким хеджированием вы создаете некую «безубыточную» зону: при негативном сценарии трейдер ничего не теряет, если только брокер не взимает какие-либо дополнительные комиссии. Требования к техническому анализу высокие, иначе можно не дождаться обратного разворота и просто опоздать с открытием второй сделки.

In-The-Money или двойной профит

ITM-опцион будет прибыльным при закрытии по текущей цене. Для сделки CALL текущая цена должна быть выше цены страйка, для опциона PUT — ниже. Чем дальше текущая цена от заявленной в опционе — разумеется, в позитивном направлении — тем «глубже» ITM-опцион «в деньгах».

Предполагается движение в четком канале — горизонтальном или направленном, в том числе и при незначительных колебаниях цены. Главное — определить границы такого диапазона и вовремя реагировать. Опционы открываются в точках max/min в зоне разворота и при правильном расчете обе сделки будут в прибыли.

Торговая система дает сигнал для опциона CALL – открываем и ждем. Когда цена достигает границы канала, покупаем обратный опцион PUT с таким же объемом лота и временем экспирации. Теперь при любом движении цены обе сделки будут «в деньгах»: опционы закроются или в зоне безубытка, или в зоне двойной прибыли.

Главное – не упустить момент для открытия второй сделки. Для такой схемы очень выгодна низкая волатильность актива, в периоды спекуляций такие ситуации не торгуются.

И что в результате?

Хеджирование сделок в роли методики манименеджмента стабильно работает на коротких (кроме турбо-опционов) и долгосрочных сделках. Главное, чтобы для краткосрочных опционов выбранный вами брокер допускал активную настройку времени экспирации и точно соблюдал условия исполнения опциона.

Учтите: если на Форекс при неудачном открытии компенсирующей сделки общий результат может улучшиться, и в процессе движения цены появится вариант удачно «раскрыть замок», то на БО такого шанса нет. Это означает, что высокая точность технического анализа – ключевой момент в комплекте с правильным выбором актива и времени экспирации.

Разумеется, вам нужны торговые стратегии с запасом прибыльных сделок более 70%, иначе неудачное хеджирование принесет только дополнительные убытки. Основным минусом хеджирования считается снижение потенциальной прибыли: если сделка открыта правильно, то без дополнительной «страховки» можно получить гораздо больший профит.

Все зависит от готовности к риску — лично трейдера и его депозита, то есть:

  • Если трейдер уверен в себе и предпочитает действовать агрессивно, то такая «защита» будет только мешать.
  • Если трейдер практикует нормальный (то есть — осторожный) подход к риску, то как раз хеджирование позволит спокойно и стабильно торговать. Увы, некоторую часть профита нужно будет оставить рынку.
После этой статьи вы заработаете миллион:  WinOptionSignals отзывы клиентов

Описанные способы хеджирования в бинарных опционах — самые популярные, но чем больше у вас опыта, тем эффективнее вы будете защищаться от убытков, например, можно работать одновременно на нескольких брокерах.

Наработать опыт на демо счете ⇓

Не обязательно страховать убытки только сделками на одном активе — можно открывать компенсирующие опционы на других инструментах, ведь нам важен общий результат на депозите. Допустим, если вы уже открыли опцион (и неудачно!), но видите сильный торговый сигнал на другом инструменте, то вполне можно разделить хеджирующие сделки по времени: например, сначала зафиксируется опцион с убытком, а через некоторое время на другом активе вы получаете аналогичный профит. Но жесткий контроль рисков при таких операциях – обязателен.

Страхование сделок на бинарных опционах — хеджирование

Демо-счет 10000$ Попробуй бесплатно!
Бесплатно 10000$ на ДЕМО Ссылка

Желание защититься от возможных потерь во время активного инвестирования понятно: никому не хочется терять свои деньги на рынке. Именно поэтому был изобретен такой метод снижения рисков как хеджирование. Этот способ не предполагает получение дополнительного дохода, напротив, нередко он повышает расходы. Однако именно благодаря его схемам, инвестор минимизирует потери и в долгосрочной перспективе оказывается в плюсе.

Что это такое?

Термин «хеджирование» происходит от английского слова hedge, которое дословно можно перевести как «ограждение» или «защита». В сфере финансов это понятие используется в качестве синонима «страхование от рисков». Данный метод позволяет избежать убытков или хотя бы минимизировать их.

Если говорить упрощенно, то механизм действия таков:

  • продавец и покупатель заключают между собой сделку по приобретению какого-либо товара или актива в будущем, например, через полгода;
  • так как стоимость объекта сделки зависит от колебаний курса и внешних факторов, то стороны заранее договариваются о фиксации цены;
  • при наступлении дня исполнения контракта стороны обмениваются средствами и объектами сделки по заранее установленному соглашению.

Такой способ защиты позволяет заранее спрогнозировать цены на той или иной актив или товар и рассчитать потенциальную прибыль. Яркими примерами хеджированных сделок являются:

  • Форвардные контракты, цель которых – зафиксировать цену продажи (покупки) какого-либо актива или товара. При этом объект сделки передается в действительности, а контракт не может быть передан другому лицу. Обеспечение обязательств сторон по сделке подтверждается либо договоренностью, либо путем привлечения посредника.
  • Фьючерсные контракты, цель которых – обеспечить в будущем продажу актива или товара по оговоренной цене. При этом фьючерс может изменять свою стоимость в зависимости от рыночной стоимости объекта и продаться. По фьючерсу товар не всегда передается в реальности, инвесторы зарабатывают на разнице стоимости самого контракта.
  • Опционы. В отличие от фьючерса покупатель может отказаться приобретать контрак, если цена его не устраивает. При этом он теряет только опционную премию (своеобразный штраф), которая намного ниже потенциальных убытков от изменения стоимости контракта.
  • Свопы. Это заключение сделки по продаже и покупке обратно через некоторое время определенного актива. Например, продавец может продать 4 марта 1000 долларов США второй стороне с обязательством выкупить эти же 1000 долларов назад 4 апреля (т.е. через месяц). Продолжительность свопа определяется договоренностью. Условия продажи могут быть произвольными, то есть стороны могут зафиксировать цены в обоих случаях или полагаться на рыночную стоимость актива.

Таким образом, профессиональные инвесторы имеют множество возможностей для страхования будущих убытков. Правильное защита сделки позволяет минимизировать риски и добиться более предсказуемых результатов сделки.

Особенности

Бинарные опционы являются сами по себе субъектом хеджирования. Иными словами, это такой же производный финансовый инструмент, как классический опцион, своп или фьючерс. Поэтому схема в этом случае будет отличаться.

Если, к примеру, на золотом рынке для страхования от падения стоимости драгоценного металла добывающая компания может заключить с покупателем фьючерсную или форвардную сделку. В этом случае даже при падении цены на актив она реализует золото по заявленной цене и сможет вовремя выплатить налоги, зарплату и понести другие расходы.

Схема работы бинарников другая. Суть заработка на них такова: инвестор определяет движение цены актива (о которых вы можете узнать из данной статьи), т.е. приобретает контракт put или call по определенной стоимости. Если прогноз оправдался верно, то он реализует опцион и получает прибыль за счет курсовой разницы и убытков других инвесторов, которые неверно определили направление цены. Чем крупнее была стоимость контракта, тем больше в абсолютных цифрах величина вознаграждения.

Другие особенности данного финансового инструмента, которые не позволяют зарабатывать на опционах или фьючерсных контрактах на них:

  • бинарник невозможно продать другим инвесторам и заработать на колебаниях цены (хотя некоторые брокеры предлагают возможность выкупить контракт назад по заниженной цене);
  • срок экспирации ограничен и после его истечения опцион обязательно должен быть исполнен;
  • нет нормативно-правовой базы для регулирования отношений между инвесторами, следовательно, нет единой формы контракта, которая позволяла бы делать его универсальным торговым инструментом.

Поэтому хеджирование бинарников происходит исключительно средствами самого трейдера – т.е. покупкой других контрактов по определенным схемам.

Для чего страховать сделки?

Существенный минус любых парных опционов вне зависимости от брокера и выбранного актива – отрицательное математическое ожидание выигрыша, поскольку при проигрыше инвестор теряет 100% стоимости контракта, при выигрыше – получает от 60 до 85% прибыли.

После этой статьи вы заработаете миллион:  Запрещены ли бинарные опционы в России закроют ли это направление

Отметим, что отрицательное матожидание свойственно любым финансовым инструментам, так как за открытие сделки всегда уплачивается некая сумма – комиссия или спрэд. По факту инвестор должен уплатить комиссию за право открыть сделку, и поэтому результат выигрыша всегда ниже на эту сумму.

Например, выплата по успешному контракту составляет 85%. Чтобы определить процент сделок для выхода в безубыток, нужно воспользоваться следующей формулой: 100 / (100 + 85) = 0,54. Это означает, что для торговли в ноль прибыль должна быть в половине сделок. А для получения дохода необходимо, чтобы выигрышными были минимум 6 сделок из 10.

Каким образом можно «переломить» отрицательный результат математического ожидания и торговать в плюс с наименьшими рисками? Иными словами, можно ли оставаться «при деньгах», если количество прибыльных сделок будет меньше нормы?

Да, вот тут-то на помощь и приходит хеджирование сделок. Оно призвано помочь инвестору вернуть хотя бы часть денег при отрицательном результате торговли. Например, если удастся возвращать с каждой убыточной сделки хотя бы 40%, математическое ожидание сдвинется: (100 – 40) / (100 + 85) = 0,32. Т.е. для безубыточной торговли в этом случае понадобится совершать только 3 прибыльные сделки из 10, а для выхода в плюс достаточно 4-х удачных контрактов. Если же получать прибыль в 6 сделках из 10, то хеджирование позволит значительно повысить средний заработок трейдера в долгосрочной перспективе.

Следует учесть, что использование данного метода само по себе не дает гарантию прибыльной торговли – всегда остается вероятность дополнительных расходов за счет страхования. В то ж время правильное применение стратегий позволяет получать двойную прибыль за одну сделку.

Стратегии

По сути дела страхование контрактов – это не какая-то отдельная стратегия, а одна из составляющий риск-менеджмента. Пользоваться защитой от потерь целесообразно лишь в рамках определенных стратегий (есть из чего выбрать), специально использовать его вряд ли получится. Поэтому имеет смысл говорить не о стратегиях, а о методах. Их несколько, но выделим наиболее эффективные.

Самый простой метод хеджирования – стратегия Мартингейла. Ее суть заключается в следующем:

  • трейдер приобретает опцион любой направленности и ждет окончания срока экспирации;
  • если не получилось заработать, то после исполнения опциона трейдер открывает вторую сделку в противоположном направлении по цене, увеличенной в два раза;
  • в случае положительного исхода прибыль от второго контракта покрывает убытки от первой сделки, в случае отрицательного – трейдер повторяет предыдущий пункт.

Недостаток метода заключается в том, что инвестору необходимо иметь значительный капитал, так как размер ставок растет в арифметической прогрессии. Даже если начинать с 1 доллара США, то после 5-ой сделки придется приобретать опцион стоимостью минимум 32 доллара, после 10-й – уже 1024 доллара.

В целом в долгосрочной перспективе метод Мартингейла оказывается убыточным, поэтому эффективнее использовать другие способы страхования рисков.

Например, метод защиты капитала посредством открытия сделок на коррелянтных парах. Это такие пары, которые в общем и целом повторяют основные направления движения друг друга либо, напротив, двигаются в противоположных направления. Например, для пары EUR/USD полностью коррелянтными парами будут CHF/JPY и NZD/USD. Метод работы таков:

  • трейдеру нужно открыть все три графика в одном окне или последовательно в разных;
  • наблюдать за графиками до тех пор, пока они не покажут общую картину, и затем открывать сделку в направлении движения цены (можно использовать для анализа обычные мувинги);
  • если пары движутся разнонаправлено, то необходимо на падающем графике купить опцион Put, а на восходящем – Call, причем один из опционов должен быть либо дешевле в два раза, либо отличаться более коротким сроком исполнения;
  • в случае благоприятного исхода трейдер сможет получить двойную прибыль, в случае неудачного – лишится не столь больших сумм, так как один из опционов определенно принесет доход.

Третий способ – приобретение опциона противоположной направленности, если цена уходит не в ту сторону. Этот способ предназначен не для получения дополнительной прибыли, а для уменьшения потерь, которых и так и не избежать. Суть метода заключается в следующем:

  • трейдер открывает сделку, но цена не оправдывает его прогноз и график уходит в противоположную сторону;
  • как только становится очевидным, что оконтракт – проигрышный, трейдер прибегает к хеджированию, открывая сделку в направлении движения цены на тот же срок исполнения;
  • в итоге одна сделка закрывается с ощутимым минусом, но другая – с плюсом, и это позволяет вернуть часть потерь.

Иногда случается так, что вторая сделка тоже оказывается убыточной – поэтому защитный контракт не стоит открывать на большие суммы.

Четвертый способ хеджирования призван помочь трейдеру заработать несколько больше возможного. Его суть заключается в том, что незадолго до окончания срока экспирации отыскивается новая точка входа на рынок, и трейдер приобретает контракт стоимостью в 10 раз меньше первоначального. Это позволяет заработать на 20% больше в случае положительного исхода или потерять 20% от суммы потенциального вознаграждения. Например, куплен опцион Put, и цена резко ушла вниз. Затем начинается коррекция, и трейдер открывает «запасную» сделку, чтобы защититься от возможного превышения первоначальной цены. Но стоимость так и не доходит до нужной величины, и оба контракта оказываются выигрышными.

Открываем торговый счет и получаем бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: